基于兩種神經網絡模型的膠合板期貨價格短期預測

作  者 劉大鵬
第一作者 劉大鵬
作者單位 北京林業大學經濟管理學院,北京
卷  號 43
發表年份 2015
發表刊期 14
發表頁面 348-350
關  鍵  字 膠合板期貨;價格預測;神經網絡模型
摘  要

 選取2013年12月06日~2014年09月17日的膠合板主力期貨合約作為訓練樣本,2014年09月18日~2014年11月05日的膠合板主力期貨合約作為測試數據,采用LM優化算法和貝葉斯優化算法的BP神經網絡模型對期貨價格進行了預測分析。結果表明,采用兩種優化算法的神經網絡模型均具有較高的擬合度,對價格走勢有良好的預測效果,可為期貨市場投資者投資決策提供一定的參考。

附  件 基于兩種神經網絡模型的膠合板期貨價格短期預測
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